강연·강의

이 기법의 출처자동매매 프로그램 판매 강연 · 2026년 7월

판정: 안 된다

그리드(박스권) 매매법, 진짜 될까? (백테스트)

"떨어지면 나눠 사고 조금 오르면 판다"는 그리드 매매를 삼성전자 10년, 9종목, 8종목 4년치로 검증했습니다. 낙폭은 줄었지만 수익은 그냥 보유에 크게 못 미쳤습니다.

검증 2026-07-26 · 고침 2026-11-02 · 읽는 데 약 8분 · 결과로 바로가기 · 계산 근거

검증 요약표 과거 데이터 백테스트 · 비용 포함

기간: 삼성전자 2015~2024 · 2년씩
기법 성과: 평균 +5.25%
그냥 보유: 평균 +38.38%
최대낙폭: 평균 −6.65% (보유 −32.13%)
승률: 보유를 이긴 경우 35.7%
표본: 115번

숫자는 이 글 본문 결과에서 옮겼고, 계산 파일은 맨 아래 계산 근거에 있습니다.

결론흔들림은 절반 이하로 줄었지만, 수익은 그냥 들고 있던 경우의 7분의 1이었습니다. 오른 종목일수록 더 크게 뒤처졌습니다.

1,000만원 모의 장부 선택 기간 기준 · 올해

그리드 수익률0.0% 최대낙폭0.0% 코스피 보유 대비−33.0%p 승률 · 청산(2026 장부)— · 0건

2025년까지는 같은 규칙·같은 비용으로 다시 돌린 과거 재현(2021년 이전은 주 단위 점), 2026년부터는 모의 장부입니다. 2026-01-02에 장부가 새로 시작돼 그날 하루는 이어 붙인 자리입니다. 과거 재현이 있는 것: 그리드.

오늘 조건에 맞은 것 2026-10-30 종가 기준

모의 장부 보유0종목오늘 종가 기준 들고 있는 종목 수

이 기법은 매일 조건 목록을 따로 계산하지 않아, 모의 장부 상태만 적습니다. 종목 이름은 공개하지 않습니다. 조건에 맞았다는 사실이 앞으로의 가격을 뜻하지 않습니다.

3줄 요약 — 결론부터

삼성전자에 2015~2024년 매달 그리드로 들어가 2년씩 돌린 115번의 평균은 +5.25%, 같은 기간 그냥 보유는 +38.38%였습니다. 그리드가 보유를 이긴 경우는 35.7%였습니다.
대신 최대 낙폭은 평균 −6.65%로 보유(−32.13%)보다 훨씬 얕았습니다. 수익을 늘리는 방법이 아니라 흔들림을 줄이는 방법에 가까웠습니다.
설정 432가지를 다 돌려도 보유를 이긴 비율은 최대 35.9%였고, 다른 9종목에 옮겨도 9종목 모두 수익은 보유보다 낮았습니다. 그리드가 이긴 곳은 주로 주가가 오르지 않은 종목이었습니다.

영상이 말하는 것

강연 요지: 주가가 정해 둔 구간 안에서 오르내리는 동안 일정 간격마다 조금씩 사고, 산 몫마다 조금 오르면 따로따로 판다(회차별 독립 청산). 손절은 하지 않는다. 이렇게 하면 "매일매일 수익이 실현"되고, 프로그램이 알아서 해 준다는 설명. 출처: 2026년 7월 한 자동매매 프로그램 판매 강연(현장 슬라이드). 업체 이름은 싣지 않습니다.

우리가 검증한 것은 강연에서 설명된 규칙이지, 그 회사 프로그램의 실제 종목 선정이나 개인별 설정이 아닙니다. 이 글의 숫자를 특정 프로그램의 성적표로 읽으시면 안 됩니다.

이 기법을 다룬 다른 영상

유튜브 검색에서 이 기법을 다룬 영상 중 조회수·최근 순으로 골랐습니다. 영상 내용은 이 사이트의 검증 결과와 다를 수 있으며, 소개가 곧 내용에 대한 동의는 아닙니다.

우리가 검증한 방법

규칙 — 진입가를 기준으로 구간(예: 진입가의 80~100%)을 정하고 30칸으로 나눕니다. 가격이 칸에 닿을 때마다 한 칸어치(자금의 1/30)를 사고, 산 몫마다 목표 수익(한 칸 폭)에 닿으면 그 몫만 팝니다. 손절 없음, 구간 아래로 벗어나면 새로 사지 않음.
시험 ① 삼성전자 10년 — 2015년 1월 ~ 2024년 7월, 매달 첫 거래일에 새로 시작해 2년씩 돌린 115번. 시드 900만 원.
시험 ② 설정 바꾸기 — 구간 아래쪽(70~90%)·위쪽(100~110%)·칸 수(10~50)·목표 수익·구간 재설정 폭을 바꾼 432가지를 삼성전자로 돌린 뒤, 고른 설정을 손대지 않고 다른 8종목(SK하이닉스·NAVER·카카오·현대차·KODEX200·일라이릴리·애플·코카콜라)에 적용.
시험 ③ 최근 4년 8종목 — 2022년 7월 ~ 2026년 7월, 우량주·ETF 8개에 종목당 1,000만 원. 200일선 아래에선 새로 사지 않는 필터를 켠 경우도 함께.
비용 — 매수 0.015%, 매도 0.015% + 증권거래세 0.15%.
비교 기준 — 같은 날 사서 같은 날까지 그냥 보유. 성과는 실현손익이 아니라 계좌 총평가금액(현금 + 보유 주식 값)으로 셉니다.

결과

시험	그리드 수익	그냥 보유 수익	그리드 낙폭	보유 낙폭
① 삼성전자, 2년씩 115번 평균	+5.25%	+38.38%	−6.65%	−32.13%
② 9종목, 2년 평균 (삼성에서 고른 설정)	+12.12%	+45.92%	−15.60%	−32.19%
③ 8종목, 2022.7~2026.7 (필터 없음)	+42.4%	+372.1%	−22.6%	−41.3%
③ 8종목, 같은 기간 (200일선 필터)	+30.8%	+372.1%	−14.9%	−41.3%

낙폭은 각 시험의 최대 낙폭 평균. 출처: walkforward.csv(①), validate_out.txt "손실확률최저" 설정(②: 구간 80~105%·30칸·목표 2%·10% 벗어나면 구간 재설정), grid_trend_bt.csv 20칸·80~100% 설정(③). ①에서 그리드가 원금을 잃은 경우는 5.2%, 보유는 31.3%였습니다.

9종목 막대 두 개. 왼쪽 2년 수익률은 9종목 모두 그리드가 그냥 보유보다 낮고, 오른쪽 최대 낙폭은 9종목 모두 그리드가 보유보다 얕다. — 삼성전자에서 고른 설정을 다른 종목에 그대로 옮긴 결과. 수익과 낙폭이 같은 방향으로 함께 줄었습니다.

왜 이런 결과가 나왔나

그리드는 가격이 내려오면 사고 조금 오르면 팝니다. 그래서 주가가 크게 오르는 동안엔 이미 팔아 버려 현금을 들고 있게 됩니다. 삼성전자에 2020년 4월에 들어간 경우, 2년 동안 보유는 +50.87%였는데 그리드는 +0.13%였습니다. 가격이 계속 올라 구간 안으로 내려오지 않았기 때문입니다.

반대로 주가가 내릴 땐 현금 비중이 커서 덜 잃습니다. 2021년 1월(고점 부근)에 들어간 경우 보유는 −30.36%, 그리드는 −11.03%였습니다. 결국 그리드는 주식과 현금을 반쯤 섞어 둔 것과 비슷하게 움직였습니다.

성공 요인 분석 — 왜 통하고, 왜 안 통하나

① 이 기법이 기대는 생각

이 기법은 평균 회귀(오르내리다 제자리로 돌아온다)에 기댑니다. 주가가 일정한 박스 안에서 출렁인다면, 아래에서 사고 위에서 파는 일을 여러 번 반복해 조금씩 벌 수 있다는 생각입니다. 손절을 하지 않으니 판 거래는 모두 이익으로 끝난다는 점도 매력으로 내세워집니다.

② 우리 데이터에서 통한 때와 안 통한 때

이긴 때는 분명히 있었습니다. 주가가 오르지 않은 종목과 하락장입니다. 시험 ③(200일선 필터, 2022.7~2026.7)을 종목별로 보면 이렇습니다.

종목	그리드+필터	그냥 보유	그리드 낙폭	보유 낙폭
KODEX 200	+21.5%	+274.3%	−7.3%	−29.8%
TIGER 미국S&P500	+6.4%	+130.9%	−6.8%	−19.2%
삼성전자	+43.0%	+344.0%	−14.8%	−43.2%
SK하이닉스	+77.3%	+1,910.3%	−16.3%	−39.7%
현대차	+25.2%	+122.8%	−18.6%	−46.8%
KB금융	+67.2%	+255.8%	−8.9%	−30.3%
LG화학	−33.2%	−49.1%	−36.9%	−77.9%
NAVER	+39.3%	−12.4%	−10.0%	−43.3%

출처: grid_trend_bt.csv(20칸·80~100% 설정). 요약: _data/grid_summary.json.

주가가 오른 6종목의 평균은 그리드 +40.1% vs 보유 +506.3%로 크게 졌고, 주가가 내린 2종목(LG화학·NAVER)의 평균은 그리드 +3.1% vs 보유 −30.8%로 이겼습니다. 시험 ②에서도 그리드가 보유를 이긴 비율은 현대차 60.0%·NAVER 57.4%처럼 덜 오른 종목에서 높고, 애플 17.4%·일라이릴리 20.9%처럼 많이 오른 종목에서 낮았습니다.

③ 결과 뒤의 원리

오르는 종목에서 일찍 내린다: 한 칸 오를 때마다 팔기 때문에, 크게 오르는 구간의 대부분을 현금으로 지켜보게 됩니다. 오래 많이 오른 종목일수록 격차가 커졌습니다(SK하이닉스 +77.3% vs +1,910.3%).
"판 것은 모두 이익"의 착시: 손절이 없으니 실현손익은 거의 늘 플러스입니다. 하지만 못 팔고 물린 몫은 평가손실로 남습니다. 시험 ③ 8종목을 합치면 실현손익은 +3,916만 원이었지만 평가손실이 −1,450만 원이라 계좌 전체로는 +2,467만 원이었습니다. 실현손익만 보면 실제보다 훨씬 좋아 보입니다.
설정은 다이얼일 뿐: 구간을 좁히고 목표를 키우면 수익이 오르지만 낙폭도 함께 커졌습니다(삼성전자, 하단 90%·목표 5% 설정: 평균 +17.70%, 낙폭 −26.35%). 보유 쪽으로 다이얼을 돌리는 것이지, 새 수익원이 생기는 것은 아니었습니다.

④ 성공하려면 필요한 조건 (점검표 · 권유 아님)

고른 종목이 앞으로 크게 오르지 않을 것이라는 판단이 맞아야 한다 — 크게 오른 종목에선 예외 없이 보유에 졌다
못 팔고 물린 몫이 쌓여도 버틸 현금과 기간이 있어야 한다 — 손절이 없다
성과를 실현손익이 아니라 계좌 총평가금액으로 확인할 수 있어야 한다
수수료·세금을 감당할 만큼 간격이 넓어야 한다 — 자주 사고팔수록 비용이 커진다

⑤ 흔한 오해와 실제

오해: 그리드는 판 거래가 모두 이익이니 결국 돈을 번다.
실제: 최근 4년 8종목에서 실현손익은 +3,916만 원이었지만 물린 몫의 평가손실 −1,450만 원을 빼면 +2,467만 원이었고, 같은 돈을 그냥 들고 있었다면 평균 +372.1%였습니다.

그래도 쓰고 싶다면

아래는 추천이 아니라, 굳이 쓴다면 데이터상 덜 나빴던 조건입니다.

그리드의 성격은 "수익 늘리기"가 아니라 "흔들림 줄이기"에 가까웠습니다. 기대 수익도 그만큼 낮다는 점을 같이 봐야 숫자와 맞습니다.
낙폭이 더 줄어든 것은 200일선 아래에선 새로 사지 않는 필터를 켰을 때였습니다(8종목 평균 −22.6% → −14.9%). 대신 수익도 +42.4% → +30.8%로 줄었습니다.
어떤 프로그램이든 실현손익 그래프 대신 계좌 총평가금액과 최대 낙폭을 보여 달라고 확인하는 것이 이 데이터에서 얻은 가장 실용적인 교훈입니다.

결론